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让您一目了然地发现行情趋势动向

价格与移动平均线交叉点交易策略

一目平衡指标

Ichimoku Kinko Hyo 是一个日语词组,意思是“一目平衡图表”。它是一种通过移动平均线来显示当前市场情况平衡状态的独特技术;这些市场情况包括支撑位、阻力位和潜在动量。“一目”是此处的重要词汇,是指凭借一条通用的特制移动平均线,可概括您图标上的价格动向。计算移动平均线的目的是衡量支撑位和阻力位的区域,以及将当前价格置于过去、当前和未来趋势的背景下。虽然我们经常依赖于扩展支撑线、阻力线和通道,而且将预测能力归因于标准动量指标(以及江恩扇形线),但 Ichimoku 是涵盖预测能力的为数不多的几个指标之一。

最好是确认一个可靠的翻译,或者至少有几个能为我们带来直观理解的词语。在未经清晰阐明的情况下,Ichimoku 带有一丝神秘或神奇的色彩。请勿迷信这种神秘之处。与所有指标一样,Ichimoku 是一种基于计算,特别是历史数据计算的指标。独创的计算方法以及起初看上去较为奇怪的图表无法否定,与所有其他指标一样,Ichimoku 只是另一套基于历史数据的指标。至于将指标扩展至未来,我们已经通过一些指标操作过许多次;这些指标包括三角形态、通道、支撑线和阻力线等

话虽如此,外汇界争相支持 Ichimoku 指标,因为它确实有效,而且能够让您一目了然地判断包含矛盾信号在内的图表世界。您的八个或十个指标中,可能有一半显示买入,而另一半显示卖出。Ichimoku 是一个颇受欢迎的决胜指标。此外,它的计算方法是取过去 X 天最高点和最低点的平均值。在外汇等市场,交易几乎全天 24 小时进行,仅开盘价和收盘价具有任意性,因此这种中点是适当、有用的。

而且最重要的是,我们发现 让您一目了然地发现行情趋势动向 Ichimoku 指标的准确率高于 75%(见下文)。其他指标均无法做到这一点。因此,学习外语词汇以及一种全新的在图表上显示指标的方式变得非常有价值。许多 Ichimoku 支持者将它称为一种独立的交易系统,这也是发明者的目的。虽然一些分析师认为这是夸大其词——首先,对于交易信号目的,它在趋势市场中最有效,但在区间震荡交易市场(其所有指标均基于移动平均线)的用处更小。

此外,Ichimoku 的目的是用于每日图。因为它最重要的因素是收盘价。它概括了当天的主要情绪。但在交易前几个小时内,240 分钟图表上可能会出现十字星(开盘价与收盘价相同),因此您可能真的在查看错误的蜡烛图解读。这并不是说 Ichimoku 不能或不应该用于短于一整天的图表,它只是发出警告:请勿用错地方。

Ichimoku 图表的目标由日本记者 Goichi Hosoda 于 20 世纪 让您一目了然地发现行情趋势动向 30 年代末制定,但直至 1969 年才公开发布,虽然它最初仅面向日本市场。Hosoda 的笔名为“一目山人”,意即“立于山巅,对一切一目了然的人”。

英文和其他西语书籍对这种方法的介绍始于 20 世纪 90 年代后期。如果您查看亚马逊上关于 Ichimoku 和外汇的书籍列表,您只能找到 让您一目了然地发现行情趋势动向 100 本左右,而且其中大部分发表于前几年。鉴于技术分析类书目已超过 18,000 本,Ichimoku 只能算一个初来乍到者。

Ichimoku 基础知识

一目平衡指标似乎是一个复杂的系统,但归根结底,它的基础知识是简单而熟悉的。其实质是利用具体的移动平均线计算与显示方法,以获得对价格动向的全面了解。标准移动平均线以及仅一两条平均线无法让您做到这一点——您需要更复杂的版本以及更新奇的显示方法。令人好奇的是,Ichimoku 移动平均线数字 9 和 26 与 Gerald Appel 在 MACD 方法中独立设计的一样。

请注意,虽然 Ichimoku 图表总是使用蜡烛线来显示线条,但它原本并非传统蜡烛图分析的一部分。尽管如此,Ichimoku 并非呆板的信号系统。它有充足的解读空间,而且其中一种丰富的解读资料源来自蜡烛图分析。使用 Ichimoku 无需学习蜡烛图,但如果您学习几种最典型的蜡烛图形态,这对您更加有利。

技术分析的主要目标是确定趋势是否存在(以及趋势的方向),以及趋势何时逆转。这两者都能通过 Ichimoku 分析找到答案。

Ichimoku 采用五条曲线。有两条线连接“span”(跨度)边线或用于确定支撑、阻力区域的云形。通常,支撑位和阻力位的表示方法为单个数字,以及连接高点、低点的手绘对角斜线,或者由历史高低点或枢轴点组成的水平线。 Ichimoku 提供第三种版本——用一种更灵活的方式表示阻力和支撑区。这种“云”由两条移动平均线组成,而且始终用两种颜色填充,使之更具视觉冲击力。

Tenkan-Sen(信号线)的计算方式为取前 9 个时段的最高价,加上同时段最低价,然后除以 2。请注意,这不是指前 9 天的平均中点。如果 Tenkan-Sen 上升或下行,说明有趋势出现。如果 Tankan-Sen 保持水平方向,说明不是趋势,而是区间震荡交易。它通常用红线表示。

Kijun-Sen(基准线)的计算方式相同,但取值时段更长,为 26 天,具体为:用 26 天最高价加上最低价,然后除以 2.Kijun-Sen 也是一个趋势指标并且显示支撑/阻力位,但它还有第三项功能,即预测未来的价格走向。如果当前价格高于 Kijun-Sen 线,我们预计价格将继续走高。Kijun-Sen 线通常用蓝线表示。Kijun-Sen 的一项应用是用它来定义追踪止损。

Kumo(云)

Kumo 或云由下文中另外两个指标之间的颜色填充部分形成。云的边界线为当前、将来的支撑线及阻力线。宽云表示所含时间段内出现较大的价格变化,而窄云意味着更容易断裂的支撑位或阻力位。宽云让您相信价格将不会突破支撑位或阻力位。窄云意味着价格可能会突破支撑位或阻力位,而且这正是传统蜡烛图分析派上用场的时候——通过检查蜡烛线是否突破且进入云内,您可以查看这些蜡烛线是延续原走势还是逆转走势。射击之星等逆转蜡烛线将提醒您,走势即将结束。

云或 Kumo 通过计算两种被称为“Span”(跨度)的指标而形成。由于 Senkou 其实是曲线,在此处用跨度这个词并不正确,而且它将云绘制在图表上以及“span”之间的填色空间。

Senkou Span A 是指图表上形成最远期点数的“先行”跨度。它的计算方式为,Tankan-Sen 线加上 Kijun-Sen 线,然后除以 2,并且绘制在未来的第 26 个时段。如果您的价格高于最上方的跨度线,即 Kumo 或云的顶端,那么跨度线将成为支撑位。

Senkou Span B 是一种长期指标,也被成为先行跨度。它的计算方式为,用过去 52 个时段的最高价加上最低价,然后除以 让您一目了然地发现行情趋势动向 2,并且绘制在未来的第 26 个时段。

合乎逻辑的是,当短期跨度 Span A 高于 Senkou Span B,说明价格形成上升趋势。当 Span B 低于 Span A 时,反之亦然。多头转空头的过程被称为 Kumo 扭转;与移动平均线交汇点相似,该过程可用于预测走向的变化。

现在,Ichimoku 正变得有些捉摸不定。针对由上述跨度形成的云,我们将添加另一个指标:Chikou span(延迟线)。

Chikou 线将现在的价格绘制在 26 天前。这似乎很不明智,但是出现交叉时,这样的滞后指标仍具有强大的预测价值。不过,与任何移动平均线一样,Chikou 线与当前价或跨度交叉,或者与两者同时交叉时,这代表着走向改变的信号。在外汇中,Chikou 线正确预测下一时段价格走向的频率高达近 75%。Chikou 通常用绿线表示。

云和 Chikou 线让您对市场情况一目了然。如果 Chikou 线高于价格线,则市场情绪依然看多。但如果 Chikou 下穿价格线,则意味着当前价格低于过去 26 个时段的价格。您可以“一目了然”地发现市场情绪正在转向。

一目平衡指标 EUR/USD 示例

上一个收盘价高于 Chikou 线,但远远未达到云阻力区。

如何使用 Ichimoku

Chikou 线将当前价绘制在 26 天前;如果这条线在云之上且高于今日蜡烛线,则代表着看涨信号。实际上,您只需注意 Chikou 线的方向和斜率;它们预测了下一次价格动向。这种方法在外汇中非常有效。

EarnForex 提供一款免费的 MetaTrader 智能交易软件,上面已安装Chikou/价格交叉策略。

有些分析师非常深入,以致于将云定义为包括艾略特波浪理论在内的预示形态,而且利用波浪大小来确定价格目标。在《Ichimoku 图表》一书中,Nicole Elliott 描述了如何通过 Ichimoku 来获得预测下一个转折点的时间跨度原则;该转折点在日语中被称为 “kihon suchi”。该过程需要进行大量的主观判断。

移动平均线

这就形成了一条移动平均线。每个数据点都有对应的权重。您可以为近期数据增加权重,以便移动平均线更接近当前价格,而且更能代表目前的情况。您可以采用两种方式:一种是指数移动平均线,另一种是加权移动平均线。确切地说,这两者都是“加权”移动平均线。前者是指数式加权,而单纯的“加权”让您一目了然地发现行情趋势动向 是对每个数据点进行逐步加权。所有交易平台均提供这些移动平均线类型,因此您无需知道它们的手动计算方法,虽然您可以用 Excel 或类似软件轻松操作。

加权移动平均线

例如,您有 3 个数据点。您为今日价格加权 3,为昨日价格加权 2,为首日价格加权 1。今日价格的权重是三天前价格权重的 3 倍。在下表的示例中,USD/JPY 的加权移动平均线为 ¥100.63,略高于简单移动平均线,但它准确反映了第 2 天和今天之间更大幅的价格动向。

技巧:一定要记得将加权系数正确地相加。人们容易忘记,当您乘以一个系数后,基数不会发生变化,但当您将它添加至价格序列之后,价格序列会上升一位。这可能明显得不值一提,但如果您将加权总和除以 5,而不是 6,那么之后的错误可能会让您感到恼火。

价格

系数

权重

603.80 / 6 = 100.63

简单移动平均线

100.57

指数移动平均线

  • 10 让您一目了然地发现行情趋势动向 日 EMA(指数移动平均线) = 2 / (10 + 1) = 18.8%
  • 20 日 EMA = 9.52%
  • 50 日 EMA = 3.92%

这些百分比应用于最后被添加至价格序列的数据点,因此 50 日指数移动平均线最后一个数据点的权重为 3.92%,但 10 日指数移动平均线的相应权重明显高很多,为 18.8%。指数移动平均线近期数据的权重最大,而且迄今为止一直是外汇图表中最常用的移动平均线技巧。

移动平均线的类型

移动平均线的三种类型:

最常用的时段数字为 10 时段、20 时段、50 时段和 100 时段。每日图表通常会添加 200 日数据,因为这是一个神奇的“长期”数字,而且当它接近当前价格时会发挥强大的作用。有些分析师将 100 和 200 时段用于所有图表,甚至是每小时图表中,虽然没有证据证明这些时段数据能带来任何特别的价值。例如,重要性不亚于花旗集团的技术分析团队有时将 200 日移动平均线用于 4 小时图表。正如所有技术分析所涉及的问题一样,如果有足够数量的交易者买入,那么确定指标是非常重要的,同时可以用它来分析市场动向。

这是一项将价格与移动平均线交叉作为交易信号的常用技术。例如,您在图表中采用 10 日移动平均线,而且在价格上穿 10 日移动平均线时买入,并在这条平均线下穿 10 日移动平均线时卖出。这是一条行之有效的基本交易规则。以下示例图显示价格上穿移动平均线,箭头部分表示“买入”。在图表右侧,您可以见到一个下行交叉点和向下的箭头——卖出信号。如果您已经执行这项交易,而且在交叉点后一天的开盘价买入、在下行交叉点当天的收盘价卖出,您将获得 147 点盈利:

基本交叉点策略

价格与移动平均线交叉点交易策略

在 02/10/14 开盘价——1.3627 买入。在 03/20/14 收盘价——1.3774 卖出。区别:147 点。

专业建议:如果您打算将移动平均线应用于图表中,请始终使用对 10 时段、20 时段等使用相同的颜色。您将迅速下意识地发现价格与这些重要移动平均线的相关之处。

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