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通往 交易世界的捷径

为什么使用这种交易策略?

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马丁策略–如何使用

学习马丁策略

表1:简单的下注示例。

这个简单的例子说明了这个基本思想。想象一下一个交易游戏,有50:50的机会赢得失败的诗歌。

基本交易系统

表2:在下行市场降低平均持仓成本。

以下情况说明了这一点。我将止盈和止损设在20点。

表3:先前交易的损失被最终获胜的交易所抵消。

平仓交易的最终损益如下:

马丁策略总是奏效吗?

加倍的经文损失的概率

获胜的交易总是会在这种策略中创造利润。因此,如果您在50%的时间内(至少没有机会)选择获胜者,则获胜交易的总预期收益为:
$$E≈\fracN \times B$$

  • 您的预期奖金是$\frac\times2^\times1=1024$
  • 您的预期一次性亏损是-1024
  • 您的净利润为0
    因此,在真实系统中,您的赔率始终保持在50:50。前提是您的交易选择总比机会好。

表4:马丁策略并不能提高您的获胜几率。您的净回报仍然为零。

所有这一切的要点是,马丁无法提高您获胜的几率。它只是推迟您的损失。参见表4。

远离“趋势”货币

使用马丁策略作为收益增值产品

马丁策略的例子

计算您的止损限额

提示 计算出亏损前您可以处理的平均交易数–使用公式$2^$。因此,在这里的示例中,只有$2^9$笔交易,即512笔交易。因此,在进行512笔交易后,您将有9位输家获得偶数赔率。这会破坏您的系统。

表5:随着利润的实现,增加提款额度。

处理缩水的最佳方法是使用翻转系统。当您获利时,您应该逐步增加手数和提款限额。例如,请参见下表。

决定进入信号

图3:使用移动平均线作为进入指标

这是一个非常简单且易于实现的触发系统。您可以尝试更多更复杂的方法。例如,使用布林通道,其他移动平均线或任何技术指标的差异。

设置止盈和止损

表6:电子表格的仿真结果。

下表显示了我从10次交易系统中获得的结果。每次运行最多可以执行200个模拟交易。我从$ 1,为什么使用这种交易策略? 000的余额开始,提取限额为该金额的100%。每当实现的损益发生变化时,提款限额会自动提高或降低。

图4:使用Martingale的典型获利历史。

下图显示了典型的增量利润模式。橙色线表示相对陡峭的下降阶段。

马丁策略的利与弊

为什么使用它:

  • 它具有一组定义明确的交易规则,可以很容易地遵循这些规则或将其编程为EA交易。
  • 就利润和亏损而言,它具有统计上可计算的结果。
  • 如果应用正确,它可以实现递增的利润流。
  • 您不需要能够预测市场方向。

为什么要避免:

  • 平均下降是一种避免损失而不是寻求利润的策略。
  • 马丁策略不会增加您获胜的几率。如果您很幸运的话,它只会延迟损失很长时间。
  • 它依赖于关于随机市场行为的假设,这些假设并不总是有效的。市场的行为确实不合理。
  • 风险敞口呈指数增长,而利润呈线性增长。
  • 在实践中,由于没人拥有无限量的资金,它有可能带来灾难性的损失。
  • 风险与报酬是平衡的,但是由于损失很大,因此可能无法接受。

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马丁策略–如何使用

学习马丁策略

表1:简单的下注示例。

这个简单的例子说明了这个基本思想。想象一下一个交易游戏,有50:50的机会赢得失败的诗歌。

基本交易系统

表2:在下行市场降低平均持仓成本。

以下情况说明了这一点。我将止盈和止损设在20点。

表3:先前交易的损失被最终获胜的交易所抵消。

平仓交易的最终损益如下:

马丁策略总是奏效吗?

加倍的经文损失的概率

获胜的交易总是会在这种策略中创造利润。因此,如果您在50%的时间内(至少没有机会)选择获胜者,则获胜交易的总预期收益为:
$$E≈\fracN 为什么使用这种交易策略? \times B$$

  • 您的预期奖金是$\frac\times2^\times1=1024$
  • 您的预期一次性亏损是-1024
  • 您的净利润为0
    因此,在真实系统中,您的赔率始终保持在50:50。前提是您的交易选择总比机会好。

表4:马丁策略并不能提高您的获胜几率。您的净回报仍然为零。

所有这一切的要点是,马丁无法提高您获胜的几率。它只是推迟您的损失。参见表4。

远离“趋势”货币

使用马丁策略作为收益增值产品

马丁策略的例子

计算您的止损限额

提示 计算出亏损前您可以处理的平均交易数–使用公式$2^$。因此,在这里的示例中,只有$2^9$笔交易,即512笔交易。因此,在进行512笔交易后,您将有9位输家获得偶数赔率。这会破坏您的系统。

表5:随着利润的实现,增加提款额度。

处理缩水的最佳方法是使用翻转系统。当您获利时,您应该逐步增加手数和提款限额。例如,请参见下表。

决定进入信号

图3:使用移动平均线作为进入指标

这是一个非常简单且易于实现的触发系统。您可以尝试更多更复杂的方法。例如,使用布林通道,其他移动平均线或任何技术指标的差异。

设置止盈和止损

表6:电子表格的仿真结果。

下表显示了我从10次交易系统中获得的结果。每次运行最多可以执行200个模拟交易。我从$ 1,000的余额开始,提取限额为该金额的100%。每当实现的损益发生变化时,提款限额会自动提高或降低。

图4:使用Martingale的典型获利历史。

下图显示了典型的增量利润模式。橙色线表示相对陡峭的下降阶段。

马丁策略的利与弊

为什么使用它:

  • 它具有一组定义明确的交易规则,可以很容易地遵循这些规则或将其编程为EA交易。
  • 就利润和亏损而言,它具有统计上可计算的结果。
  • 如果应用正确,它可以实现递增的利润流。
  • 您不需要能够预测市场方向。

为什么要避免:

  • 平均下降是一种避免损失而不是寻求利润的策略。
  • 马丁策略不会增加您获胜的几率。如果您很幸运的话,它只会延迟损失很长时间。
  • 它依赖于关于随机市场行为的假设,这些假设并不总是有效的。市场的行为确实不合理。
  • 风险敞口呈指数增长,而利润呈线性增长。
  • 在实践中,由于没人拥有无限量的资金,它有可能带来灾难性的损失。
  • 风险与报酬是平衡的,但是由于损失很大,因此可能无法接受。

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为什么使用这种交易策略?

期货交易系统也是一样的道理,并不是交易账户中一买一卖那么简单,如果想做到长期稳定的盈利,背后也应该是一个系统协作的结果, 账户的盈亏反映是你整个交易系统协调运作的能力。

虽然金融市场有着高度随机性的特质,但是其中也有一部分非随机性走势的存在, 交易系统就是通过识别这种非随机性 走势 而获利的 ,交易系统对于这些非随机走势的把握越大,其正期望值越大,反过来说如果市场是完全随机的,那么长期持续的获利是不可能的。

通过交易系统 交易者可以从整体的角度看待交易 ,交易者知道由于价格随机性的存在,单次交易的结果是不确定性的,但是长期来看,盈利会覆盖所有的亏损,产生整体的正期望,因此对于使用交易系统的交易者而言, 一次正确执行交易系统规则的亏损交易也是成功的

一次错误执行交易系统规则的盈利 交易也是失败的

交易者将完全从系统的执行情况来评价自己的能力。

每个人的性格,风险偏好,资金量,承压能力,心理素质,逻辑分析,能力,知识面等等都不尽相同 掌握到 交易 体系的本质和核心,加以个人的风格的适应,一定是最适合自己的。

什么是交易策略

确定了做什么品种,哪个方向?安全的进场区间, 下面就是制定交易策略: 开仓 策略 ,止损 策略 ,加仓 策略,持仓策, 平仓 策略 ,减仓 策略