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外汇基础知识

MACD和RSI指标的优化

    简单易读的设计。 与其他指标和图表模式不同,即使是初学者也可以立即使用 RSI 来识别超买和超卖情况。

如何同时使用 MACD 和 RSI 来发现买入机会

值得关注的关键 MACD 指标

在评估 MACD 以识别交易机会时,细致入微的分析方法可以帮助您确定价格大幅波动的特别强劲的动能,这种动能可以迅速产生利润或损失,具体取决于您交易的价格波动的哪一边。

从 MACD 交叉发展而来的两个重要模式被称为“黄金交叉”和“死亡交叉”。这些模式 实际上是镜像的对立面 ,但识别它们对于在您的交易策略中充分利用 MACD 至关重要:

    黄金交叉: 这个看涨指标通常会在以大量抛售为标志的价格下跌后出现正交叉。抛售结束后,价格开始升值,交叉以显着的上涨势头发生,将价格推高至交叉线上方,为识别出先前下跌的交易者带来可观的利润。

RSI 的基础知识

相对强弱指数是一个 100 点的刻度,描述了给定外汇货币对的价格变动势头。这个简单的图表分为三个部分,以根据这些动量波动清楚地识别超买或超卖情况。

虽然 RSI 也衡量动量,但它通过不同的分析方法反映了这种动量。RSI 可以通过查明货币对处于超买或超卖状态的交易机会来识别买入机会。在条件超买的情况下,RSI 表明价格可能会膨胀并准备下跌。

使用RSI的优势

    简单易读的设计。 与其他指标和图表模式不同,即使是初学者也可以立即使用 RSI 来识别超买和超卖情况。

使用 RSI 的缺点

没有完美的外汇指标。 虽然 RSI 的价值已经确立,并且许多外汇交易者会在更大的交易策略中对其价值发誓,但在过度依赖其洞察力之前了解该指标的局限性非常重要。

    缺乏一致的信号。虽然 RSI 在识别超买或超卖情况方面非常有用,但许多外汇对将大部分时间花在 RSI 没有提供强大洞察力的范围内。在这些情况下,RSI MACD和RSI指标的优化 或多或少是无用的——交易者必须到别处寻找良好的交易机会。

一起使用 MACD RSI 的最佳实践

当您将 MACD 和 RSI 纳入您的交易策略时,您可能会在何时以及如何将这些指标应用于您的交易分析时确定您自己的一组偏好。不过,一般而言,您可以通过以下最佳实践来最大化 MACD 和 RSI 的价值:

结合 MACD 和 RSI 来确认价格动能。

在下面的NZD/USD图表中,RSI 和 MACD 都表明动量转移的信号非常接近。

在这两种情况下,RSI 均略微领先于 MACD。密切关注该货币对的交易者可能会识别 RSI 的信号,然后等待查看 MACD 是否对齐,并可能因此 开仓或平仓 。

当 MACD 和 RSI 背离时平仓。

与交易者可以在 MACD 和 RSI 指标相互确认时开仓一样,交易者可以选择在其中一个指标发出动量转变的信号时平仓。

调整时间框架以澄清信号。

在某些情况下,用于 MACD 和 RSI 的标准时间框架可能无法提供强大的信号来帮助您识别优势和机会位置。同样,一些交易者可能在与您的交易分析平台中 MACD 和 RSI 的默认设置不一致的交易时间范围内进行操作。

例如,MACD 移动平均线的时间范围可能不足以让短期交易者希望利用 MACD 不易捕捉的快速价格变动进行交易。在这种情况下,缩短 MACD 的时间范围——同时仍保持这些移动平均线之间的比率差异——可以帮助您生成更准确的交易兴趣洞察。

另一方面,有时可以通过延长该指标的时间线来澄清 MACD 提供的微弱信号。例如,如果您希望建立多头头寸并且更长的时间框架会产生更强的指标,那么您可能会对建立头寸更有信心。

对于 RSI,时间线调整也可以改变您交易决策的洞察力。虽然许多平台上的默认 RSI 时间线是 14 天,但许多经验丰富的交易者认为这太长了,无法提供超买和超卖情况的准确指示。通过缩短此时间范围(有时为 2-6 天),您可以生成一个由最近的价格数据组成的 RSI,并将其与 MACD 结合以查看战略洞察力如何变化。

无论您的评估如何,MACD 和 RSI 指标的差异都是一个显着的发展,并且可能在您决定维持或平仓的决定中发挥作用。

使用止损进行风险管理。

虽然 MACD 和 RSI 是流行的配对指标,因为它们的价值随着时间的推移而得到证实,但这些指标可能会发出错误的信号——即使组合在一起也是如此。作为交易者,您应该始终采用风险管理做法,使您免受这些虚假信号造成的损失。

当 RSI 和 MACD 一致时,它们提供的信号可能更可靠,给你更多的信心。但它们并非万无一失,对这些指标的过度自信可能会导致代价高昂的损失。

MACD RSI 一起使用的其他指标

经验丰富的外汇交易者明白,最好的交易策略结合多个指标和图表模式来验证交易机会。虽然 MACD 和 RSI 可能成为您交易分析中的核心指标,但您可能还希望将其他指标纳入您的尽职调查中。

与 MACD 和 RSI 一起使用的常用指标包括:

    简单移动平均线 (SMA): SMA 可以提供有关外汇价格走势是否可能改变方向的更多见解。

一起使用 MACD RSI 的最终想法

您测试和完善您的外汇分析策略的次数越多,MACD 和 RSI 的组合就越有可能成为更大、更复杂的交易策略的一个组成部分。

也就是说,所有交易者都有他们喜欢使用的最喜欢的指标,业余交易者可能正在寻找简单的指标和策略,以帮助他们在获得交易经验时找到自己的立足点。MACD 和 RSI 对于业余爱好者和专家来说都是可盈利的组合。

了解更多 - 时机就是一切

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最新优化rsi指标公式:最好用的高抛低吸技术指标,ASI、RSI、ENE轨道线

震动升降机指标(ASI)由知名的技术指标分析高手威尔斯·维诺德(Welles MACD和RSI指标的优化 Wilder)所建,Welles Wilder觉得那时候的成交价并不可以客观性地体现出销售市场的多头空头交投集团情况,价钱在运作全过程中,通常易受一些不经意的要素危害,进而出現随机性的起伏,但这并非真正市况的描绘。在ASI指标线中,当日的成交价续存于前一股票交易时间市场价格以后,既考虑到来到上一股票交易时间的价格调整状况,也考虑到来到当天的价格调整状况。因此,ASI指标线所体现出的价钱运作运动轨迹通常比当今的市场价格更加平稳,也更能体现出多头空头彼此能量的变化全过程。

最新优化rsi指标公式:最好用的高抛低吸技术指标:ASI、RSI、ENE轨道线(附选股公式)

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震荡市场行情:2015年3月至2016年3月欧/美金震荡市场行情

对策二:追求完美背驰

单侧市场行情:2014年3月至2015年3月欧/美金单侧下跌市场行情

震荡市场行情:2015年3月至2016年3月欧/美金震荡市场行情

最新优化rsi指标公式:最好用的高抛低吸技术指标:ASI、RSI、ENE轨道线(附选股公式)

当期的RSI指标在20下列,6日RSI线也macd金叉12日RSI线,12 H RSI线随着往上,认证了KDJ指标macd金叉的实效性,说明势道由弱一阳穿四线,为开多数据信号(图2)。

一旦手中持有股票出现“MACD+KDJ+RSI”金叉共振,果断满仓

1、0轴上方第一次金叉选股公式:DIFF:=EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26);DEA := EMA(DIFF,9);MACD := 2*(DIFF-DEA);select:cross(diff,dea) and dea>-1.0 and dearef(CLOSE,1) and CLOSE>=ma(c,60);或:DIF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26); DEA:=EMA(DIF,9); XG:DIF>0 AND DEA>0 AND CROSS(DIF,DEA);

JC:IF(SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)-HHV(IF(IF(CROSS(MACD.DEA,0),1,0),SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),0),0)=2 AND SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0)>REF(SUM(IF(MACD>0 AND CROSS(MACD.DIF,MACD.DEA),1,0),0),1),10,0);

3、0轴下方一次金叉的选股公式:DIFF:=EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:=EMA(DIFF,9),COLORFFFF00;MACD:=(DIFF-DEA)*2;低位金叉:CROSS(DIFF,DEA) AND DIFF

二次金叉:CROSS(DIF,DEA) AND DIF>REF(DIF,AA+1) AND AA

KDJ金叉和死叉的用法

当 快线K值从慢线D值的下方向上穿越慢线D值形成交叉,同是超快确认线J值从KD值的下方一次向上穿越KD线,即三线同时交叉向上发散时,即称之为KDJ金 叉。属于股价转强信号。若KDJ三线的金叉属于K值小于10,D值小于20,J值小于0,三线在超卖区形成的金叉时,股价成功反弹的可能性较高。

当 快线K值从慢线D值的上方向下穿越慢线D值形成交叉,同是超快确认线J值从KD值的上方一次向下穿越KD线,即三线同时交叉向下发散时,即称之为KDJ死 叉。属于股价转弱信号。若KDJ三线的死叉属于K值大于90,D值大于80,J值大于100,三线在超买区形成的死叉时,股价短期下跌的概率较高。

先讲强势逼空型,这种股票之所以造成KDJ的高位钝化,原因很简单,就是因为他在上攻的过程中波动比较小,一直上冲。但同时也导致在均线系统中很难破坏 掉MA5和MA10两条均线。所以当KDJ出现高位钝化以后,就要知道这种类型股票的性格,严格按照具体股票所依存的均线,参照MA5和MA10的数值和 方向来进行操作或者也可以采用更大周期级别的KDJ进行参考。

华泰:A股择时之技术面指标测试

均线指标通过对价格取均值,提取出价格背后的趋势特征。单均线的定义即价格的N1日平均值,当价格高于均线,认为上升趋势;低于均线则认为下降趋势。双均线则在单均线的基础上,定义短期平均值(SMA)和长期平均值(LMA)二者的差值DMA,通过将DMA与0相较,判断价格的运动趋势。从经验来看,双均线比单均线对趋势的判断更为稳定。更进一步地,多条均线若满足短期均线高于长期均线,则称其形成了多头排列,是多方力量占优的表征。 后续研究中我们重点考察单均线与双均线指标 ,后者构建方法为:

DIF = 短期EMA - 长期EMA

MACD = 2 * (DIF - DEA)

其中,默认参数N1=3, N2=6, N3=12, N4=24,分别代表四个周期的取值

偏移值 = P * MACD和RSI指标的优化 N周期收盘价的标准差

BIAS乖离率用股价指数与移动平均线的比值关系,来描述股票价格与移动平均线之间的偏离程度的指标,其逻辑与布林带类似。BIAS通过测算这一偏离程度,预测股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而可能的回挡或反弹,以及股价在正常波动范围内移动而形成继续原有势的可信度。 不过在实际回测中,基于反转的交易策略效果不佳,我们基于动量逻辑应用这一指标。 其构建方法为:

BIAS(N) =(收盘价 - N周期移动平均价)/ N周期移动平均价 * 100

OSC = 当周期收盘价 - N周期的平均线价

从构建方法来看,OSC与BIAS的主要区别在于是否除以N周期移动平均价,即是否对股价的摆动进行了标准化调整, 我们认为BIAS的调整更能体现出价格偏离的幅度,所以后续研究中,我们重点对BIAS指标进行实证分析。 如下图所示,黑色线条为N取10日时的OSC值,红色线条为OSC的5日均线。

B36 = 最近3日的收盘价之和/3 - 最近6日的收盘价之和/6

B612 = 最近6日的收盘价之和/6 - 最近12日的收盘价之和/12

顺势指标CCI(Commodity Channel Index)衡量价格偏离其近期均值的程度。其构建方法为:

TP = (最高价 + 最低价 +收盘价) / MACD和RSI指标的优化 3

MA = 最近N周期TP的累计和 / N

MD = (最近N周期(MA - TP)累计和) / N

CCI(N) = (TP - MA) / 0.015MD

威廉指标W&R(William 's Overbought/Oversold Index)是最为简易的测量超买、超卖程度的指标,以过去一段时间的最高价和最低价划定波动范围,用于分析市场短期买卖走势。其构建方法为:

WR = (H - C) / (H - L) * 100

RSV = (收盘价-最近N日最低价) / (最近N日最高价 - 最近N日最低价) × 100

K线:K值 = (M1-1)/M1 * 前一日K值 + 1/M1 * 当日RSV

D线:D值 = (M2-1)/M2 * 前一日D值 + 1/M2 * 当日K值

J线:3 × 当日K值 - 2 × 当日D值

RSI = N日内收盘价上涨幅度累计 / N日内收盘价上涨及下跌幅度累计 * 100

对于动量指标MTM与ROC,我们应用交叉/位置原则判断多空信号。Wind中动量类指标的信号生成过程较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑; 经过实证检验,我们选择回测效果更好的动量策略用于生成信号 ,具体方式为:当指标高于参考线时,发出1信号;指标低于参考线时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。其中MTM指标选定均线为参考线,ROC指标则选择0为参考线。

我们以MACD指标为例,介绍均线类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中MACD指标的信号生成过程同样较为繁复,分多类情形分别应用反转逻辑与动量逻辑,以及切线和交叉/位置法则; 经过实证检验,我们选择动量逻辑与位置原则对MACD指标进行应用 ,具体生成规则为:当指标高于0时,发出1信号;指标低于0时,发出-1信号;其他时间维持原仓位。

我们以RSI指标为例,介绍超买超卖类指标中应用位置原则判断多空信号的方式。Wind中将RSI作为反趋势指标应用, 但通过实证检验,我们采用动量逻辑生成信号 ,具体方式为:以20和80为参考线,跌破20表明明显弱势,发出-1信号;突破80表明明显强势,发出1信号;其他时间维持原仓位。

我们以KDJ指标为例,介绍超买超卖类指标中应用交叉原则判断多空信号的方式。Wind中对KDJ指标有多种信号生成方式, 但通过实证检验,我们排除其中的反趋势应用方式,采用动量逻辑 ,具体方式为:线K向上突破线D,发出1信号;线K向下跌破线D,发出-1信号;其他时间维持原仓位。