分类
外汇基础知识

使用技术分析交易加密货币

金融机构虚拟货币洗钱交易风险防控对策研究

案例1:2020年11月,四川西昌某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件侦破过程中,警方发现大量资金被犯罪嫌疑人在短时间内快速转移和“洗白”,进而挖出一个利用虚拟货币为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙。该犯罪团伙成员由上家统一组织安排,在长沙、成都等地组织数十名“买手”,利用“买手”注册开立的火币网账户和银行卡账户接收上游涉案赃款,用于购买比特币等虚拟货币,进而转移电信网络诈骗的赃款,涉及虚拟货币交易洗钱金额超过600万元。

案例2:2020年12月,江苏盐城建湖警方成功破获了一起网络赌博案件,查扣涉案虚拟货币130余万个,价值2600余万元。赌客在赌博网站上一掷千金,均使用虚拟货币下注,之后不法分子通过虚拟货币交易平台将不法收益套现为法定货币。

三、虚拟货币洗钱风险防控的挑战和难点

一是交易网络化、跨境化,资金链路溯源困难。不法分子为躲避监管,将服务器设在境外,面向境内开展网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动,再利用虚拟货币将赌资和诈骗所得非法资金快速转移至境外。大量的场外交易市场中,虚拟货币买卖双方依托互联网、聊天工具进行线上点对点交易,利用网络支付工具收付资金,风险波及范围广、扩散速度快。虚拟货币交易与境内金融体系的资金划转相分离,境内金融机构只能看到国内个人账户之间的人民币转账,交易识别难度较大,难以构建虚拟货币和资金划转两笔交易的对应关联关系。目前已侦破的虚拟货币洗钱案例主要是通过上游犯罪调查后分析发现的,虚拟货币交易的监测和追踪难度很大。

二是交易隐蔽性强,交易者身份识别困难。虚拟货币交易账户和钱包地址通常不需要实名登记,交易过程相对复杂,交易信息通常仅包括钱包地址、交易数量和金额,交易者的真实身份和银行账户难以识别。即使虚拟货币交易平台留存了参与交易的银行账户信息,如不通过针对性的解析程序,也难以溯源,并且交易账户信息的获取与资金链路的还原都需要境外交易平台和金融机构积极配合,这些都加大了监测和防控难度,给传统反洗钱监测模式和手段的应用带来挑战。

三是多种违法风险交织并存,境内外监管协同打击难度大。一方面,虚拟货币作为投机标的,被不法分子利用,以炒币升值获利和发展下线获利等噱头吸引公众投机,并利诱投资人发展其他人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征;另一方面,虚拟货币作为支付工具,与赌博收款、电信网络诈骗资金转移等洗钱行为交织并存,助长了各类违法犯罪行为的发展,而各国监管政策和监管力度存在差异,需要境内外监管和司法机构形成合力,才能有效打击和遏制各类洗钱违法犯罪行为。

四、虚拟货币洗钱风险监测和防控对策

1.加强交易监测排查和跟踪溯源

一是运用智能技术手段监测和控制可疑洗钱账户。研发并利用网站自动化巡检扫描机器人,通过机器学习算法构建网页特征库,自动识别跨境网络赌博和诈骗平台;对赌博网站和诈骗平台用于收款的虚拟货币地址进行自动巡检,通过计算机模拟注册、登录、充值等操作,模拟赌资充值和虚拟货币交易的过程,爬取页面展示的虚拟货币钱包地址信息;建立涉及洗钱的虚拟货币地址池,根据交易金额、上下游钱包地址、交易所等进行关联拓展,结合虚拟货币账户持有人、买卖人使用的虚拟身份信息,对相关的可疑洗钱账户采取风控措施。

二是从第四方支付平台入手进行挖掘分析。虚拟货币洗钱交易通常通过第四方支付平台进行。为便于用户登录,第四方支付平台一般会设置开发者、商户登录通道。监管机构可以此为突破点,从第四方支付平台挖掘开发者和商户信息,进而根据这些用户使用的IP地址与支付平台进行数据关联分析,还原其隐藏于虚拟货币背后的提现账户信息,进而对可疑账户采取管控措施。

三是建立虚拟货币交易监测模型。监管机构可对具有大额频繁资金出入且金额与常见虚拟货币价值具有倍数关系、交易信息中涉及虚拟货币字样或字母缩写等虚拟货币可疑交易特征的账户开展系统监测,并对预警账户逐一开展人工分析和排查。针对通过以上两种方式确认的可疑洗钱账户,监管机构可通过聚类分析、图计算、神经网络模型等技术手段开展关联账户和交易对手方串联排查,追查上下级交易链路和资金流向,挖掘同一洗钱团伙掌握的其他洗钱账户,对确认涉及洗钱的账户和交易及时上报可疑报告并采取严密的账户管控和跟踪监测措施,做到可疑账户及时处置和管控。