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外汇基础知识

利用外汇机器人坚守纪律的好处来长期稳定获利

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利用外汇机器人坚守纪律的好处来长期稳定获利

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式:(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异,把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放,以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时,利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系,使各地短期资金的利率趋于一致,使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小,并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡,从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行,会导致短期资本大规模的国际移动,加剧国际金融市场的动荡。 [1]

套利 定义及特点

套利 主要套利模式

有别于无风险套利,统计套利是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指套利、融券对冲和外汇套利交易。

套利 外汇市场套利

套利 非抵补套利

实际上,在1 年当中,英镑的即期汇率不会停留在$2.8/£的水平上不变。如果年末时英镑的即期汇率为$2.4/£,由于英镑贬值,35.7 英镑只能兑换成85 美元,净利润60 美元减到45 美元,这说明套利者在年初做套利交易时,买即期英镑的时候没有同时按一定汇率卖1 年期的远期英镑,甘冒汇率变动的风险,结果使其损失了15 美元的净利息。从这个例子可以看出,英镑贬值越大,套利者的损失越大。当然,如果在年末英镑的即期汇率$3/£,这个套利者就太幸运了,化险为夷,他的净利润会达到67 美元[($35.7×3)=107]。

套利 抵补套利

根据当时签定合同的远期汇率,相当于$97(£35.7×$2.73/£),这是套利者的毛利润,从中减去套利的机会成本40 美元($1000×4%),套利者所得的净利润为57 美元($97—$40)。这个例子说明,套利者在买即期英镑的同时,以较高远期英镑汇率卖出英镑,避免英镑汇率大幅度下降产生的损失,在1 利用外汇机器人坚守纪律的好处来长期稳定获利 年之后,即期英镑汇率$2.4/£,套利者仍按$2.73/£卖出英镑。

套利 条件

套利 套利种类

套利 跨期套利

跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread两种形式。例如在进行金属牛市套利时,交易所买入近期交割月份的金属合约,同时卖出远期交割月份的金属合约,希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度;而熊市套利则相反,即卖出近期交割月份合约,买入远期交割月份合约,并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。 [4]

套利 利用外汇机器人坚守纪律的好处来长期稳定获利 跨市套利

套利 跨商品套利

套利 基金套利

套利 套利交易

在实际外汇业务中,所依据的利率是欧洲货币市场各种货币的利率,其中主要是以LIBOR(London inter-bank offer rate--伦敦银行同业拆放利率)为基础。因为,尽管各种外汇业务和投资活动牵涉到各个国家,但大都是集中在欧洲货币市场上叙做的。欧洲货币市场是各国进行投资的有效途径或场所。

套利 期货市场

不抵补套利(uncovered interest arbitrage)指把资金从利率低的货币转向利率高的货币,从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸,但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。

套利 优点

套利 不足

套利 选择原因

对于那些有对应现货运行机制的套利,还可以做到有限风险,甚至理论无风险。例如,如果可存储商品近期合约的价格低于远期合约,且价差高于商品的持有成本,可以进行买入近期合约、卖出远期合约套利。即使在临近交割时,远期合约对近期合约的价差扩大了,套利者可以选择在近期买入交割、在远期卖出交割,因此,这种套利是有限风险套利。这也是通常所说的“现货持有套利(cash and carry arbitrage)”。

套利 趋势分析

套利 期货套利

期货套利 [6] 是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化,在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易,以期在价差发生有利变化而获利的交易行为.如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为,那么就称为期现套利.如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为,那么就称为价差交易.正是由于期货市场上套利行为的存在,从而极大丰富了市场的操作方式,增强了期货市场投资交易的艺术特色.在价差交易刚开始出现时,市场上的大多数人都把它当成是投机活动的一种,而伴随着该交易活动的越来越平凡的发生,影响力越来越大的时候,套利交易则被普遍认为是发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式.期货市场套利的技术与做市商或普通投资者大不一样,套利者利用同一商品在两个或者更多合约之间的价差,而不是任何一合约的价格进行交易.因此,他们的潜在利润不是基于商品价格的上涨或者下跌,而是基于不同合约月份之间价差的扩大或者缩小,从而构成其套利交易的头寸.正是由于套利交易的获利并不是依靠价格的单边上涨或下跌来实现的,因此在期货市场上,这种风险相对较小而且是可以控制的,而其收益则是相对稳定且比较优厚的操作手法备受大户和机构投资者的青睐.从国外成熟的交易经验来看,这种方式被当作是大型基金获得稳定收益的一个关键,可以相信,在我国推出股指期货以后,这种相对风险较小的套利行为也必将在市场上频繁的发生.

行业揭秘:A股日内“T+0” 赚钱的方法

量化密码库 于 2019-07-26 10:40:52 发布 9342 收藏 22

1、我见过赚钱最疯狂的时候!

2、重磅干货来了:

这种稳定到每周每日的策略到底是什么样的?

融券出来前,我们A股是没法做日内交易的,现在A股日内交易策略大多是由做期货外汇尤其是做美股等日内转化而来的。我说的策略是按持仓时间来分的,大体上有三种策略:日内超短,日内趋势,日内长线。日内超短持仓时间大多两三分钟内,一般不会超过10分钟,盈利的仓位偶尔会长点,也很少超过30分钟的,这种策略止损在千三,也就是10块钱的票亏三分钱必须止损。日内趋势,就是拿小波段,持仓时间一般在30分钟左右,因为想要拿的波段大点,所以止损一般也比超短止的大,大多在千六止损,10块钱止损6分。日内长线持仓时间一般在一个小时以上,赚取的利润很大,当然波动也大,止损一般在百分之一左右,10块钱止损1毛左右。我们职业做T所选择的策略就是日内超短,特殊行情下会拿个日内波段,但必须是在仓位是盈利的情况下才拿,亏损的仓位必须无条件止损。

1.硬件:四个显示屏,有的团队是六个,我觉着四个就够了,因为我们做的票比较多,我们交易员一般同时会盯10个以上的票,我最多的时候会开同花顺24图,可以看24只股票的分时图。如果你只盯一两个票的话,两个显示屏也马马虎虎,不过不能再少了。

桌面设计:

四个显示屏的组合设计要注意下:左上角放的是通达信的24股分时图,因为盯的票比较多所以我一般选24股,盯票比较少人的可以选6股,9股,12股等同列。

右下角的是同花顺的六股报价,选出来最活跃的六个股票重点盯,这个六股报价有个好处就是可以看到十档盘口(收费版的同花顺开通level2),这个盘口对于我们日内超短来说非常非常重要,盘口异动,吃单大小,吃单速度,吃单持续性,动能等等都是通过这个盘口来看的。

右上角这个屏幕也非常重要,这个是纵观大局的,可以了解到整个市场的动态:里面有所有板块涨幅涨速排行榜,所有个股的涨幅涨速排行榜,单独个股的分时图和盘口,自己要做的股票联动性比较强的板块个股的涨幅涨速排行榜。之所以要盯涨速涨幅,因为这两项指标非常重要,尤其是涨速,要想在启动的瞬间进场就必须关注涨速的异动。盯盘盯盘就是要盯这三个屏幕的动态,所以必须集中精力,一个不留神可能全天唯一的机会就错过了。

2.时间:

3.方法和技巧:

胜率:我们就是靠胜率取胜的,10笔交易会有七八笔交易是正确的,而且必须是挣大亏小,10块钱的票亏必须在3分之内,挣的话看机会的大小,一般没有1毛的利润我们是不会进的,判断错了就止损,行情给不出大利润,挣三五分也出。

手续费:10块钱的票,万三,手续费是2分左右,意味着挣2分才不亏钱。现在很多券商都可以做到万二了,14块多的票2分手续费。7块以内的票赚1分钱扣除所有费用后还是赚的。

耐心等待:之所以单独拉出来说,是因为做不到这条,日内超短完全不适合你。/期乐会官方微信公众平台ID:qlhclub/最近几天A股日内超短行情很淡,我盯着20几个票,一天也就才做四五笔交易。因为没有机会,没有大胜率机会,做的话就是赌,要么赚手续费要么亏手续费,频繁交易的后果只能是亏手续费。

方法和技巧:之所以放到最后说,是因为这点是最简单的,难的是能不能做到耐心等待机会,老是手痒痒的人是不适合做日内超短的。

盯盘(上图)

交易细节:上图是我在线下活动跟朋友分享的一些总结,这些细节只有在足够多的交易之后才能有感觉,有人叫盘感。我们最长做的这些形态也是每个人都知道的最简单的:突破,破位,接刀子,联动等。其实,最简单的就是最有效的,世上最可悲的人莫过于把简单的问题复杂化,最后把自己神经病化。(这是两年前的了,最近的一些总结有机会也会多分享给大家。)

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