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开盘区间突破交易策略

买进规则:等待价格下破前一个交易日最低价K线的开盘价并且再次返回开盘价之上后买进。记住,这个策略要求价格一定是先下跌,跌破开盘价,下跌后反转,价格上涨返回到开盘价之上。激进的做法是,价格破败最低价K线的开盘价后买进,即价格跌破开盘价并返回开盘价之上立即买进。稳健的做法是等待价格下破开盘价并且再次返回开盘价之上,收盘价高于最低价K线的开盘价后买进。规则总结为先下跌,后上涨,以前一个交易日最低价K线的开盘价为基准。类似于假突破后的反转交易,止损位设置在上一个交易日的最低点之下。

从上图可以看出,最低价K线的开盘价构成多重低,同时出现 3K线反转形态 。多种技术分析表面后市看涨。

开盘区间突破交易策略

如何降低開盤區間進場被騙的機率?

開盤區間進場法

一般來說,最簡單也最常見的開盤區間進場法就是,
設定開盤後一段時間內的最高點與最低點為進場區間,
舉例來說:因為台指期在8點45分開盤,加權指數在9點才開盤,
為了怕在加權指數開盤前,因為的資訊不完整造成台指期的波動,
所以通常會設定在台指期開盤30分鐘後再進場。
這時候我們就去紀錄這半小時內的當日最高(开盘区间突破交易策略 DH)與最低點價格(DL),
用來當作區間的上限與下限,當指數往上突破最高價格,就進場做多。
同理,當指數往下跌破最低價格,就進場做空。
這邊的玩法有很多種,獵人舉出幾種方式讓大家參考:
1. 直接設定DH跟DL分別為做多與做空進場點。
2. 當最高價格漲過DH後,設定過當日最高點HIGHD(0)後再進場,
或是設定HIGH+1 POINT進場,做空也是一樣方式。

當然,每種策略都會有他的優缺點,
如果開盤後的區間過大或過小,都可能會有問題。
區間過大的缺點就是,往往可能進在走勢的尾端,
但也有可能本日區間已在開盤後一段時間內走完, 开盘区间突破交易策略
因此可以避免被掃進去,所以缺點也可能是優點。
如果區間過小,可能會造成訊號反覆的問題,
但是遇到一路往上或往下的盤,往往都有更大的獲利空間。
所以大家在使用各種進場邏輯時,
可以稍微考慮一下,策略的優缺點,
也許就可以找出適合自己策略的濾網喔!

如何減少被騙進去的機率?

簡單來說,如果是一路向上或是一路向下的盤勢,
這樣的進場方式,肯定是可以獲利的。
但是這種盤出現的機率較低,往往都是上沖下洗的盤居多。
最怕就是遇到那種忽然急拉或急殺一根大根K棒,
被騙進去後,行情才又反轉,往往都會進在最高或最低點附近。
那要怎麼避免這種情況發生呢?
除了設定一些特殊濾網之外,獵人提供一個最簡單的方式,
那就是使用 均線濾網 ,要怎麼使用呢?
我們先來看看原始策略跟加了均線濾網後,有什麼差異?

規格與設定 -
• 交易型態:當沖
• 標的商品:台指期
• 週期設定:5分K線
• 回測時間:2002/1/1~2013/3/11
• 回測成本設定:$1000/來回
• 回測軟體:MultiCharts

交易規則-
(1) 設定開盤後30分鐘,也就是6根K棒的最高點為區間上限,
最低點為區間下限。
(2) 當K棒高點突破區間上限後,設定當日最高點為做多進場點。
當K棒低點突破區間下限後,設定當日最低點為做空進場點。
(3) 設定進場時間為9點15分到12點45分。
(4) 當日多空各只能進場一次。
(5) 使用6根K棒的均線當作濾網。
(6) 每天收盤出場。
(7) 停損點設定為50點。

由上面的報表可以發現,這種開盤區間突破策略,
在最近幾年被打爆了,幾乎是個沒有用的策略了。
此外,進場次數過多,絕對是一個很大的虧損因素,
所以在使用了均線濾網後,次數明顯減少將近900次,
獲利明顯增加超過180萬,勝率也從42%上升到47%,
最大策略虧損也從84萬多,降到只有18萬多。
所以這邊使用的均線濾網,的確真的降低了被騙進場的次數,
也使得整體績效提升很多,這邊要公布均線的使用方式,
那就是, 當6根K棒的均線大於DH時,才可以進場做多;
當6根K棒的均線小於DL時,才可以進場做空 。
採用均線當作濾網,可以避免價格忽然劇烈變化被誘騙進場,
因為均線可以平均最近幾根K棒的價格變化,
所以反應稍微遲鈍一點也是有它的好處的。
大家猜到了嗎?當然還有很多其他濾網可以使用,
獵人提供的只是其中一種想法,也歡迎大家分享其他方式。
最後,大家認可這篇文章的話,也不要吝嗇分享出去給大家喔!

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    Jan 24 Sun 2016 11:37

開盤突破交易策略

2011

if time>=0845 and time Ho=highD(0);
Lo=lowD(0);
end;

if marketposition=1 then sell next bar 开盘区间突破交易策略 at entryprice*(1-stoploss) stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at entryprice*(1+stoploss) stop;
setstoploss(30*bigpointvalue);

if marketposition=1 then sell next bar at highD(0)-avgtruerange(10) stop;
if marketposition=-1 then buytocover next bar at lowD(0)+avgtruerange(10) stop;

if time>1330 and marketposition<>0 then begin
sell next bar at market;
buytocover next bar at market;
end;
setexitonclose;

最高最低价格K线开盘价突破回撤交易策略

最高最低价K线开盘价交易策略

每日收盘后,标注出当日出现最高价格的K线和最低价格K线的开盘价,如下图所示,

这个策略不使用任何指标, 开盘价指标 的作用是更清楚显示每个交易日的K线范围。

最高最低价K线开盘价交易策略

买进规则:等待价格下破前一个交易日最低价K线的开盘价并且再次返回开盘价之上后买进。记住,这个策略要求价格一定是先下跌,跌破开盘价,下跌后反转,价格上涨返回到开盘价之上。激进的做法是,价格破败最低价K线的开盘价后买进,即价格跌破开盘价并返回开盘价之上立即买进。稳健的做法是等待价格下破开盘价并且再次返回开盘价之上,收盘价高于最低价K线的开盘价后买进。规则总结为先下跌,后上涨,以前一个交易日最低价K线的开盘价为基准。类似于假突破后的反转交易,止损位设置在上一个交易日的最低点之下。

从上图可以看出,最低价K线的开盘价构成多重低,同时出现 3K线反转形态 。多种技术分析表面后市看涨。

最高最低价K线开盘价交易策略

卖出规则:等待价格上破前一个交易日最高价K线的开盘价并且价格再次回撤到开盘价之下后卖出。卖出策略要求价格一定先上涨,上破开盘价,上涨后回撤,价格下跌回到开盘价之下。激进交易者看到价格破败最高价K线的开盘价后卖出,即价格上破开盘价并返回开盘价之下立即卖出。稳健的做法是等待价格上破开盘价并且再次返回开盘价之下,收盘价低于最高价K线的开盘价后卖出。规则总结为先上涨,后下跌。以前一个交易日最高价K线的开盘价为基准。类似于假突破后的反转交易,止损位设置在上一个交易日的最高点之上。

如果价格突破昨天的最高点或最低点,或者今天创下新高或新低,可能意味着市场出现突破,请谨慎使用这个策略。

趋势突破策略与期权——以Dual Thrust为例¶

在程序化交易中,趋势交易是最主要的交易方式,如果我们能想办法抓住这个趋势,就能够获得这部分趋势行情的收益。那么如何能够抓住趋势呢?最简单常用的一种方式就是均线,我们认为当短期均线向上突破长期均线时,接下来行情将上涨;反之,短期均线向下突破长期均线时认为行情将下跌。以这种方式来预估未来趋势,这就是常用的突破策略。突破策略通常是价格向上突破设定的价格(称为上轨)时认为是上涨趋势则做多,或者向下突破设定的下轨认为是下跌趋势则做空。本文我们将十大经典交易策略中的Dual 开盘区间突破交易策略 Thrust应用在期权上,来获得期权行情上涨下跌的收益,形成一个简单有效的策略。Dula Thrust是一种非常经典的趋势跟踪策略,在实际中取得过极其优秀的效果。而期权具有明显的尖峰厚尾效应,同时具有很高的杠杆,是一种非常适合投机交易的资产。

Dual Thrust策略¶

在金融衍生品策略当中,最主要的投机策略就是趋势策略。资产价格变动的方向是趋势策略进行趋势跟踪的依据,总的来说,在股指期货和商品期货上,具有“低胜率高盈亏比”的特点,具有显著的盈利机会。经典的CTA趋势策略就是开盘区间突破策略。通常情况下,突破策略进场做多是在股指期货价格高于某个价位的时候,同理进场做空就是低于某个价位的时候。区间突破策略的一个典型指的就是开盘区间突破策略。其突破价格的计算是:突破上界=当日开盘价+区间宽度值,突破下界=开盘价-区间宽度值。计算区间宽度是有很多种方法的,本文选取经典的Dual Thrust策略来计算区间,之后再乘上由样本内优化获得的系数 $K$来确定。系数 $K$包含上轨系数$Ks$和下轨系数$Kx$。
Dual Thrust是一个趋势跟踪系统,由Michael Chalek在20世纪80年代开发,曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。Dual Thrust系统具有简单易用、适用度广的特点,其思路简单、参数很少,配合不同的参数、止盈止损和仓位管理,可以为投资者带来长期稳定的收益,被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中,对于震荡区间的定义非常关键,这也是该交易系统的核心和精髓。Dual Thrust趋势系统使用 $$Range = Max(HH-LC,HC-LL)$$ 来描述震荡区间的大小。其中$HH$是N日最大的最高价,$LC$是N日最低的收盘价,$HC$是N日最大的收盘价,$LL$是N日最小的最低价。
当价格向上突破上轨时,如果当时持有空仓,则先平仓,再开多仓;如果没有仓位,则直接开多仓;
当价格向下突破下轨时,如果当时持有多仓,则先平仓,再开空仓;如果没有仓位,则直接开空仓。