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交易系统

类二买交易系统

带你构建一套完整的交易系统(均线系统):从交易信号、进场、止盈止损、风险控制详细道来

可以说每个交易者都有自己的交易系统,但能够做到完全遵守和执行自己的系统的交易者少之又少,这少之又少的交易者就是市场里成功的少数部分。多数人宁可做复杂的事情来彰显自己的聪明才智,也不愿做简单的事情显得自己的过于普通。但交易领域只需要简单,跟人的智商和情商没有任何关系,只是等待信号——简单执行——然后再等待新的信号。信号已经给你了你全部的指示,你还要去怀疑和质疑,然后加进去自己的情绪,结果可想而知。信号是我们保持理性交易的全部,任何脱离信号的主观预测和主观判断都是对系统和市场的违背。

再解释一下趋势和震荡问题,也是初学者容易进入误区的地方。

这三种模式都需要相对应的资金和技术支持。对于中小资金应该关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦就选择数量模式,但是多数投资者做交易肯定不是为了让交易绑定自己,也想有自己的闲暇时间。这种情况下,仓位模式就是一种不错的选择了,仓位模式里就无所谓趋势和震荡了,要关注的重点是稳定的空间!

行情跟飞机起飞一样,启动速度加快之后,因为惯性的作用,即使要马上停止,也需要一段时间的,这段我们确定的时间就是我们的稳定的交易机会。我并不关心趋势未来怎么走,或者未来的大方向是什么,这个不是我能决定的,也不是大家能够决定的。我们只需要知道,市场不论怎样走,都会给出我们这些稳定的空间。至于飞机飞到哪里去,我根本不关心。

均线的趋势原理符合最基本的自然法则:惯性法则。之所以会贪婪是主观意愿强加给了趋势,之所以会恐惧是主观意愿没有被市场认可。所以,我们只做我们能力范围之内的机会,只做这些稳定的盈利空间,结果只会给你带来稳定的利润。稳定的利润要比赌徒几次大的利润有意义的多。稳定和长期这是交易者跟赌徒的区别所在,也是客观交易和主观交易的区别所在。

交易本身是极其简单的,等待信号——进场——出局,再等信号——进场——出局。只是个不断重复的一个过程。

止损

但不论做中线还是短线机会,止损的设置基本都是以为短线的止损为准的。这个基本是共识,因为短线拿成中线,是风险最小的。我的短线止损不是固定的,拿做空来说,空单进场了,肯定是满足了我的空单的信号。空单的信号就是均线由多头向上,拐头向下了。

交易就等均线的信号,不需要动脑子分析。止损也等均线的信号,也不需要费脑筋分析。按图索骥,老马识途。不需要周瑜之智,也不需要诸葛之才,仅仅是简单的看和做。

证券交易系统-1

交易所行情主要分为Level-1跟Level-2:
Level-1行情是快照,上交所跟深交所都是3s/笔;Level-2一般是交易所推出的实时行情信息收费服务,包括十档行情、买卖队列、逐笔成交、委托总量和加权价格等多种新式数据。在Level-2之前,沪深交易所提供的都是行情快照,大家看到的分笔成交其实是两次快照期间累计的成交量和最后一笔的价格,而逐笔成交则是真实的每笔成交价和成交量的明细数据逐笔成交极大地提高了行情的透明度。
一般情况下,如果只用行情快照的话,而且对速度不是特别敏感的话,Level-1和Level-2的行情没有较大区别。上海的Level-1虽然升级到了新一代行情,但是依然是通过文件的方式来传输行情数据,速度依然是比Level-2慢。
如果做ETF套利或者高频日内交易,还是需要Level-2。 Level-2如果第三方系统接入要收费, 比较麻烦。
私募要用的话可以和券商合作,放到券商在交易所的机房,从券商那边接入,比较省钱。行情转发方面,一般柜台系统自带行情模块,也有一些是第三方授权转发的行情服务。

主流券商系统(金证、恒生、金仕达)大致分为报盘系统、接口数据库、柜台系统三部分,程序化交易的接口通常是柜台系统提供的券商私有接口API和券商接口API两种。
行业发展早期,大多券商的柜台系统分别部署在各地营业部,其各自均拥有自己独立的柜台系统服务器,后来均集中到了券商总部,各券商租用专用机 房/使用本地机房中的服务器部署柜台系统。
柜台系统的核心可理解为一系列数据库表,其中包括客户资料、资金、股票余额、资金 变动、股份变动等信息,发生的业务行为可理解为更新或查找数据表,通过将投资者的 买卖委托快速发往正确的位置完成“交易”。
参与证券交易的主体分可为个人投资者与机构投资者两种:
1、个人投资者使用普通交易席位,券商负责交易、托管与结算;
2、机构投 资者(公募、保险、私募、券商资管等)使用机构专用交易席位,交易、托管与结算主体多有不同。

以上的几大业务模块都是围绕下面的这些业务来展开的,主要的业务只能如下:
1 账户业务
可以为客户进行账户开户、销户、管理业务权限、处理与交易相关的适当性管理、合规报送等。
2 资金业务
早期通过银证转帐实现,后来全面实行了客户保证金三方存管制度。
3 证券交易业务
处理投资者提交的各类交易指令,按照交易规则进行资金和证券的处理,并实现与交易所的委托和成交指令的对接。
4 信用交易业务
2010年证监会推出融资融券业务试点,投资者可以通过向证券公司融资买入股票,也可以融券卖出股票,实现了杠杆交易,系统需要按照信用交易的业务规则处理各类交易指令。
5 基金代销业务
投资者可以通过证券账户购买开放式基金产品,系统处理投资者的产品申购赎回指令,并实现与相应基金公司的指令交互和资金、份额结算。
6 清算业务
负责与交易所、登记结算公司进行数据交互和业务核对,完成客户在交易所内产品的资金、股份清算和结算。
7 查询业务
满足客户需要的各种交易流水、对账单、交割单等业务数据。
8 理财产品销售
券商为扩大客户投资品种范围,自行提供的各类理财产品的销售。
9 现金余额理财业务
可将客户投资账户上的现金余额自动申购为货币基金,提高客户的资金收益。
10 其他管理职能
系统参数设置、客户账号安全、外围系统接入、异常交易监控等等。

HTS(Hyper Trading System,超级速交易系统)是顶点公司在交易功能进行专项突破和全面升级,基于自主知识产权的新一代内存数据库HyperDB、采用全新的架构、通讯服务和业务流程的新一代快速交易柜台系统。

四、PB系统
PB业务(Prime Broker,主经纪商业务)。所谓PB业务就是指向对冲基金等高端机构客户提供集中托管清算、后台运营、研究支持、杠杆融资、证券拆借、资金募集等一站式综合金融服务的统称。而该业务的基础在于券商托管。其中风控模块作为对柜台系统报盘交易的前置,是PB系统最重要的功能之一。
目前的券商PB系统方面的竞争点主要放在了交易环节(毕竟托管和清算没有多大的差异)。
目前的pb交易环节的技术提供有恒生、讯投、金证、同花顺等,以满足私募及高净值个人多样化交易和账户集中管理需求。
PB 系统是托管资格券商为私募投资者提供一揽子服务的软件工具,是进入柜台系统前的前置系统。

股市真正厉害的人:完整的交易系统设计方案(纯干货)

红线代表着短期趋势,也可以理解为 主要趋势的杂波和毛刺 。在一轮主要趋势中,涨跌一个轮回,上涨过程中有四次(不必然是四次,见绿色箭头)剧烈的回调,你如果重仓、全仓必是爆仓无疑;下跌过程有四次(不必然是四次,见红色箭头)反弹,每一次都是重仓、全仓交易者的葬身之地。这短期趋势构成的回调、反弹有时异常凌厉,三五天就是10%以上的幅度,这样的调整在趋势行情中屡见不鲜,非常难于防范。武汉的豆油大姐为什么声名远播,因为四万赚到一千万是历经劫难的,是出神入化,她能做到真是逆天了。

输家总是变着方的想重仓,在交易中,90%以上的输家是一直抱有重仓、全仓的想法的。其实重仓、全仓从来不是他们的目的,他们的目的是对暴利的不要命的追逐,他们时时刻刻不忘一年千倍、雪球效应。输家的特点就是贪婪,没有不贪婪的输家。这也是 99.8% 的交易者亏损之源。

为什么输家会一直痴迷不悟的徘徊十年八年也不放弃贪婪的想法? 他可能昨天进行了公式计算;今天做做理论推导;明天运用方程求解;后天电脑上模块演练。

就是想找到一个可以满足贪婪而又不承担风险的方法。 输家大多倾向于技术分析,鲁莽、不安的好动;赢家注重交易理念,大多沉思、蛰伏的好静。俗话说大利必有大恶,交易中的普遍规律是:贪婪的对价就是爆仓、就是倾家荡产。这是交易的规律谁也改变不了,这也是为什么赢家拒绝暴利的真正缘由。

缠论——类二买交易系统(做多)

类二买交易系统

1、方向判断

2、进场位置判断

(1)本级别类二买。外汇交易震荡很频繁,做类二买行情刚好走了下上下形成中枢A,我们要做搏的利润就是出中枢这一段,这一段很可能走出本级最强一笔,盈亏可以做到5:1以上,甚至30:1以上都出现过。