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标准手和合约是指什么

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标准手和合约是指什么

第一条 为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)沪深 300 股指期货合约(以下简称本合约)交易行为,根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则,制定本细则。

第四条 本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深 300 指数。

第五条 本合约的合约乘数为每点人民币 300 元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。

第七条 本合约的最小变动价位为 0.2 指数点,合约交易报价指数点为 0.2 点的整数倍。

第八条 本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指 3 月、 6 月、 9 月、 12 月。

第十条 本合约的交易代码为 IF 。

第十二条 本合约交易指令每次最小下单数量为 1 手,市价指令每次最大下单数量为 50 手,限价指令每次最大下单数量为 100 手。

集合竞价时间为每个交易日 9:标准手和合约是指什么 10-9:15 ,其中 9:10-9:14 为指令申报时间, 9:14-9:15 为指令撮合时间。

连续竞价时间为每个交易日 9:15-11:30 (第一节)和 13:00-15:15 (第二节),最后交易日连续竞价时间为 9:15-11:30 (第一节)和 13:00-15:00 (第二节)。 3

当日盈亏 = {∑ [ (卖出成交价-当日结算价)×卖出量 ]+ ∑ [ (当日结算价-买入成交价)×买入量 ]+ (上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×合约乘数

第十七条 本合约的交割结算价为最后交易日标的指数最后 2 小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

第二十条 本合约的最低交易保证金标准为合约价值的 12% 。

第二十一条 本合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的± 10% 。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的± 20 %。上市首日有成交的,于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度;上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易

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【概要描述】 尊敬的客户: 标准手和合约是指什么 中金所发〔2022〕39号《关于股指期货、股指期权合约交易限额的通知》内容如下: 一、交易限额标准 自2022年7月22日交易时起,在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上,客户某一合约日内开仓交易的最大数量为500手。套期保值等风险管理交易的开仓数量不受此限。 自2022年7月22日交易时起,在沪深300、中证1000股指期权上,客户某一期权品种日内开仓交易的最大数量为200手,某一月份期权合约日内开仓交易的最大数量为100手,某一深度虚值合约日内开仓交易的最大数量为30手。套期保值等风险管理交易、做市交易的开仓数量不受此限。 日内开仓交易的最大数量是指客户某一交易日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。深度虚值合约是指同一月份合约中,行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。 一组实际控制关系账户的开仓数量合并计算,其标准与单个客户相同。客户单日在同一品种上多次达到交易所处理标准的,按照一次认定。 二、处理措施 客户第一次出现违反上述规定的情形,交易所将对其采取限制开仓5个交易日的措施;第二次出现,交易所将对其采取限制开仓10个交易日的措施;第三次及以上出现,交易所将对其采取限制开仓1个月的措施。情节严重的,按《中国金融期货交易所风险控制管理办法》《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。 交易所可以根据市场情况对本通知规定的具体标准、相关措施等进行调整。 本通知自2022年7月22日起实施,《关于调整日内过度交易行为监管标准的通知》(2019年4月18日发布)《关于调整沪深300股指期权交易限额有关事项的通知》(2020年6月18日发布)同时废止。 特此通知。 徽商期货有限责任公司 2022年7月19日

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