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高频交易研究

从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统,需要学员具备初步的c++编程知识。 本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资者提供一个从0到1实现一套交易系统提供手把手的指导,缩短个人摸索的时间,降低开发难度。

课程内容从常用的C++开发技术讲起,到期货tick数据采集,k线生成,下单及策略撰写,从0到1实现一套可实盘的量化交易系统。 课程注重实战,学员上课后,可以达到:日常进行的数据收集,撰写量化策略,实盘交易

量化投资学习——高频交易研究

量化橙同学 于 2021-05-09 16:06:18 发布 663 收藏 1

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一、策略说明(报告日期:2020.2.14) 策略指标:均线策略 投资标的:螺蚊纲RB2005 初始资金:10000 开始日期:2020-01-14 运行天数:31 累计收益率:7.82% 策略逻辑: 采用15分种K线,通过传统的双均线策略,即快均线上穿慢均线时则为开仓信号(买入),当快均线下穿慢均线则为平仓信号(卖出)。 二、基本面 “灰犀牛”下铁矿仍将调整。 情绪释放后,行情将回归铁矿及黑色系整体供需基本面驱动。 高频交易研究 短期巴、澳等海外发运及到港有所下降,后期供给将季节性回升;印矿续约问题实质性解决,地矿影响总体有限。 疫情冲击叠加经济弱稳下,长流程钢厂利润大幅受损,成材库存新高后可能继

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一、高频交易简介 1、高频交易简介 高频交易(High Frequency Trading)是指从极为短暂的市场变化(市场的微观特性)中寻求获利的程序化交易,如某种证券买入价和卖出价差价的微小变化,或者某只股票在不同交易所之间的微小价差。 2、高频交易的特点 美国证券交易委员会SEC给出的高频交易的特点: (1)使用超高速的复杂计算机系统下单。 (2)使用co-location和直连交易所的数据通道。 (3)平均每次持仓时间极短。 (4)大量发送和取消委托订单。 (5)收盘时基本保持平仓(不持仓过夜

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High-Frequency Strategies 高频交易策略介绍(译文) Most high-frequency momentum strategies involve extracting information from the order book, and the basic idea 高频交易研究 is simple: If the bid size is much bigger than the ask size, expect the price to tick up and vice ve.

从0到1实现1套可实盘交易的ctp量化交易系统,需要学员具备初步的c++编程知识。

本课程宗旨是为对量化交易感兴趣的个人投资者提供一个从0到1实现一套交易系统提供手把手的指导,缩短个人摸索的时间,降低开发难度。

课程内容从常用的C++开发技术讲起,到期货tick数据采集,k线生成,下单及策略撰写,从0到1实现一套可实盘的量化交易系统。

课程注重实战,学员上课后,可以达到:日常进行的数据收集,撰写量化策略,实盘交易

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巴菲特,以过去20年平均投资回报率高达20%,成为公认的投资大师。 索罗斯,以华尔街著名对冲基金“量子基金”,成为与巴菲特齐名的“金融大鳄”。 而詹姆斯·西蒙斯,虽名不见经传,但其创建的文艺复兴科技公司第一支基金产品大奖章基金被称为“印钞机”,19892009年间大奖章基金平均年回报率高达35%,较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点,比索罗斯和巴菲特的操盘表现高出10余个百分点.

高频交易系统编写(纳秒级,多进程,分布式,附基础代码)


这是《从编程小白到量化宗师之路》系列的第二个高级课程。本课程宗旨是缩短个人和小型结构投资者和大型机构投资者的差距。

课程内容从C++环境的安装开始使用,到期货数据采集,完美实现一套期货交易高频软件开发(也可做虚拟货币交易),既可以使用C++编写策略又可以通过python编写策略(pybind)。

本系统架构设计的特点在最后一章进行了说明,之所以在支持多进程的基础上,又额外支持(跨国,跨省,跨机房)的分布式,是因为有些投资策略有保密的要求,例如:

1. 需要把一个策略分摊在多个不同的期货公司(如果交易股票则是多个不同的证券交易所,交易虚拟货币则是多个不同的虚拟交易所),本系统架构都可以完美支持。
2 当然,这样的系统架构可以完美提供股票和期货股指的对冲交易策略,因为使用了不同的IP地址,故他人无法通过大数据进行合并逆向推测策略原理。
3. 其他需求

课程注重实战,学员上课后,可以达到:日常进行的高频交易,自定添加新的股票接口,添加新的虚拟货币交易所。