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Macd 均线

MACD指标的原理与应用-股票指标

2022-08-23 06:09:21 股旁网 指标君

一、指标与k线的关系
指标,一般是通过过滤K线的杂波,捕捉其主要运行方向。
指标与K线的关系,可以分为四种。以上涨为例:
(1)同步:K线上涨,指标上涨。
(2)背离:K线上涨创新高,指标上涨不创新高 Macd 均线
不创新高是指,ABCD四点形成N字结构,D点小于B点。
(3)钝化:K线上涨,指标盘整。

钝化,是指变化迟钝。K线的变化范围一般为无限区间,[0,+∞],震荡类指标的变化范围一般为有限区间,[-1,1]或[-100,100]. 等等。K线生成指标,是从大区间映射到小区间。
所以,当K线大幅度变化时,由于是从大区间映射到小区间,指标这时变化较小,所以显得迟钝,表现为“钝化”。
(4)盘调:K线盘整,指标回调(这里对应指标下跌)。
“盘调”是自创名词,因为一直没想出更好的表达方式,大家理解意思就行。
K线与指标一同上涨,一段时间后,震荡类指标需要回调。这时,K线就停下来进行盘整,等待震荡类指标回调完成后,再一起同步上涨。
比如:两个人A和B一同赶路,一段时间后,体力差的人B需要休息调整。这时,体力好的人A就停下来,等待体力差的人B休息调整完成后,A和B再一起同步前进。
二、macd原理揭秘
MacD是1979年,由美国的艾培尔(Gerald Appel)和希斯勒(W•Fredrick Hischer)所提出来的。
(一)公式解读
maCD指标公式如下:
DIF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);
DEA:EMA(DIF,9);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORstICK;
(或者 BAR:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK; 因为整个指标取名MACD,为防止混淆,可以把柱子叫做BAR)
公式很简单,关键是要理解公式背后的思路。思路分析如下:
1、先对杂乱的K线进行均值处理,求得12日均线、26日均线。均线的优点是比较稳定,但缺点是比较滞后。
2、那么如何改进缺点呢?对两根均线进行差值处理,求得均线差DIF。
均线差可以快速地反映两根均线的相互关系,均线差具有又稳又快的特点。
3、再次重复上述1、2过程。
(1)对DIF进行均值处理,求得DIF、DEA。
DIF可以看做是DIF自身的1日均线,DEA是DIF的9日均线。
(2)对DIF、DEA进行差值处理,求得均线差BAR,即柱子。
整个过程如图2-1所示:

MACD指标的原理与应用


小结
MACD指标:先计算12日均线、26日均线的差值,即DIF;再计算DIF、DEA(DIF的9日均线)的差值,即柱子。其实就是:“‘均线差’的‘均线差’”(进行了2次求稳求快处理)。
与杂乱的K线相比,MACD指标的柱子形态稳定、不滞后,具有又稳又快的特点。许多人认为指标滞后,大多是基于“指标来源于K线、必然滞后”的简单推断,带有想当然的成分。
(二)原理拓展
既然柱子形态具有又稳又快的特点,那么如何利用呢?方法就是:
利用稳定快速的柱子变化,反推稳定快速的DIF变化,再反推杂乱的K线变化。
整个过程如图2-2-1所示:

MACD指标的原理与应用

MACD指标的原理与应用


以上涨为例:K线处于上升通道,短期12日均线、长期26日均线呈多头排列,12日均线在上、26日均线在下。
1、DIF一旦开始变大,因为稳定,DIF还将继续变大,说明12、26日均线的距离差将继续变大,呈稳定的发散状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的发散状态,短期12日均线只能加速向上,即K线上涨。
其实,就是指标与K线的同步关系:K线上涨,指标DIF上涨。
2、DIF一旦开始变小,因为稳定,DIF还将继续变小,说明12日、26日均线的距离差将继续变小,呈稳定的收敛状态。
因为长期26日均线比较稳定,仍会继续向上,为了保证稳定的收敛状态,则:
(1)要么短期12均线掉头向下(即K线下跌),迎向26日均线汇合
(2)要么短期12均线原地走平(即K线盘整),等待26日均线上来
其实,就是指标与K线的两种关系:
(1)同步:K线下跌,指标DIF下跌
(2)盘调:K线盘整,指标DIF下跌
小结 Macd 均线
MACD指标被称为“指标之王”,必然有其独到之处。MACD全称:Moving Average Convergence Macd 均线 / Divergence,意思是“均线的收敛/发散”,说明MACD指标主要是反映均线的收敛、发散的,所以也可把它称为“聚散指标”。MACD的应用一定要围绕“聚散”二字。
三、MACD具体应用
围绕“聚散”,这里主要讨论MACD指标的柱子。(其他同理)
有四个典型的柱子:缩头棒、抽脚棒、杀多棒、轧空棒。
1、缩头棒

MACD指标的原理与应用

MACD指标的原理与应用

MACD指标的原理与应用
MACD指标的原理与应用


为了简单,这里把杀多点、加码点的柱子一并叫做杀多棒。
杀多棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将下跌。杀多棒与K线呈同步关系。
4、轧空棒

MACD指标的原理与应用
MACD指标的原理与应用


为了简单,这里把轧空点、加码点的柱子一并叫做轧空棒。
轧空棒出现,说明DIF、DEA的距离差将变大,进而12日、26日均线的距离差DIF将变大,K线即将上涨。轧空棒与K线呈同步关系。
小结
缩头棒:K线下跌或盘整
抽脚棒:K线上涨或盘整
杀多棒:K线下跌
轧空棒:K线上涨
所以,杀多棒、轧空棒是比较稳定的,缩头棒、抽脚棒会碰上盘整的情况,可能小亏手续费,有些遗憾。如何过滤掉盘整呢?下节解决这个问题。

分钟MACD之短线实战技术.docx

4、拐头,结合指标的技术位置,为卖点。3,突然没有任何征兆的下跌,技术指标快速下滑至20以下超卖区,耐心等待其技术反抽,在指标重新反抽到技术高位时,为卖点。 同样的道理,当出现1,2卖点时,如果价格已下滑到重要均线支撑位或者指标下滑到超卖区,可不必急忙卖出,等待其进行技术反抽。注:本技法适用于止赢,同样也适用于在错误追高后的止损。 本技法只适用于短线涨升或宽幅震荡的股票,并不适用于窄幅牛皮震荡的股票和总体处于下跌趋势的股票,前者个人认为短线交易者不应参与横盘震荡的股票,在选择突破方向之前,极早退出,在选择方向后,再做打算不迟,后者总体处于下跌趋势,百分之九十的时候卖出都是对的,只有一次是错的,那就

7、为了避免在最高位套牢,笔者宁可等到回档再买入。 3、该股放出天量后短线冲高之后必有缩量回调,可以盯住其二浪调整的结束点作为短线买入点。这个点位能够保证一买就涨,充分发挥短线效率。4、时间一般为回落5-9天,60分钟MACD绿柱逐渐缩短,红柱放出后1-2个小时中逢低介入。一般地,由于调整到此时成交已少(买入点的日成交量为天量的1/10左右),股价走平,MACD红柱放出后一两根K线为阴线,但短线抛压已穷尽,反弹一触即发。 5、一般会在2-3天超越一浪顶部。6、获利5%之上,或MACD红柱缩短则了结。一浪的高点可以作为止赢点。7、如出现重大意外变故,则以买入价为止损价果断出局60分钟MACD如果投资

18、心DIF线与MACD线的交叉情况就能作出买入或卖出操作。道理很简单,30分钟K线的时间周期很短,背离现象因此往往产生虚假信号。四、我们在日K线或周K线MACD指标讨论中所强调的其他应用原则仍然适用。 60分钟MACD之短线实战 Macd 均线 2007年03月13日 19:14 作者:笑看浮云做为一个职业投资者,在展开操作时,一般进行大盘的常态分析,遵循(由远及近、看长作短、小周期服从大周期、大形态影响小图形)的原则,例如:首选月线级别状态,次选周线级别级别状态,最低要求是日线级别级别状态,而60分钟,30分钟,15分钟形态只为介入点,不做常态分析的依据。但如果投资者进行短线甚至超短线交易时,就不得不关注60

21、线抛压已穷尽,反弹一触即发。5、一般会在2-3天超越一浪顶部。6、获利5之上,或MACD红柱缩短则了结。一浪的高点可以作为止赢点。7、如出现重大意外变故,则以买入价为止损价果断出局。1.关于macd指标MACD称为指数平滑异同移动平均线。Moving Average Convergence and Divergence)。是从双移动平均线发展而来的,由快的移动平均线减去慢的移动平均线。MACD的意义和双移动平均线基本相同。但阅读起来更方便。是Geral Appel 于1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时

22、机作出研判的技术指标。 2.常用macd操盘方法 当MACD从负数转向正数,是买的信号。当MACD从正数转向负数,是卖的信号。3.60分钟macd参数 设置为4,20,9,周期设置为60分钟。小时线4代表1日走势,20代表周走势,9为默认值。4.60分钟线看盘方法 (本人经验) 60分钟线是快线,快线也就存在一定的欺骗性,为了确定实盘走势中k线的趋势,我们因该滞后一根或者两根k线,以确定上涨或者下跌趋势。通常,DIFF上穿DEA代表了多头行情的开始,在实盘中,小时线的不确定性,给我们判断趋势带来不少的麻烦,我们必须要在信号明显的时候在操盘,已免操作错误。这就是为什么要滞后一根或者两根k线。 在

23、 DIFF上穿DEA确定后,(出现红柱,且确定)可以在下一时间段内(12小时),择机买入,这个价格应在前4个时间段内属于中间价格,当然越低越好,这样在后24个时间段内获利概率极大。在 DEA下穿DIFF确定后,(出现绿柱,且确定),可以在下一时间段内(12小时),择机卖入,这个价格应在前4个时间段内属于属于比较高的价格,一定不要犹豫卖出,通常出现绿柱,则在后24个时间段绿柱会持续放大。以上可以结合KDJ指标操作,KDJ指标,我们应该注意J的值,当J为负值,因该注意可能出现反弹,当J100,因该注意可能出现回调。(本人经验:J120,这是强烈的卖出信号,也就是滞涨信号,可以先卖出后在14小时内逢低吸入)。

期货结合指标怎么看

随机指数(STC)
随机指数也称为KD线,它衡量收盘价在最高价,最低价区间所占的位置,以判断趋势,及进出市场点。随机指数坐标在0-100比例范围内。K线表示收盘价与一定时间内最高价,最低价的百分比,例如,20表明价格在最近一段时间内的20%位置。D轴则平均了K轴。
随机指数(KD线)的具体数学公式比较复杂,但其应用却相对简单,直观。随机指数可以帮助我们:
判断趋势:
指标为80以上表示强劲的上升趋势,市场处于所谓的“超买状态”;如果指标在20以下则为一强劲的下降趋势,市场就处于所谓“超卖状态”。
判断买卖信号:
1.K线高於D线,但於超买区内向下跌破D线,为卖出讯号(死叉)
2.K线低於D线,但於超卖区内向上突破D线,为买进讯号(金叉)
3.K、D线在高价区连续出现两次以上交叉,为卖出讯号
4.K、D线在低价区连续出现两次以上交叉,为买进讯号
5.K、D线与价走势背离时,为反转讯号

保利加通道(Bull)
保利加通道是由保利加博士发明的一个由标准差来判断市场阻力位/支撑位的方法。
通道由三条线组成。中线为其一简单移动平均线,通常为20天简单均线。通道顶为20天平均线加2倍标准差,通道底则为20天平均线减2倍标准差。
如果价格在移动平均值的上部表明宜“卖出”,反之,如果在变动平均值的下方,则宜“买进”。
交易者经常使用保利加通道洞察价格突变、捕捉趋势变化、辨别潜在的支持/阻力位及通过波幅的拓宽及缩窄寻获突破位。

第一个:MACD指标
MACD是根据移动平均线较易掌握趋势变动的方向之优点所发展出来的,它是利用二条不同速度(一条变动的速率快──短期的移动平均线,另一条较慢──长期的移动平均线)Macd 均线 的指数平滑移动平均线来计算二者之间的差离状况(DIF)作为研判行情的基础,然后再求取其DIF之9日平滑移动平均线,即MACD线。MACD实际就是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆,来研判买进与卖进的时机和讯号。
(1)MACD的基本运用方法:
MACD在应用上,是以12日为快速移动平均线(Macd 均线 12日EMA),而以26日为慢速移动平均线(26日EMA),首先计算出此两条移动平均线数值,再计算出两者数值间的差离值,即差离值(DIF)=12日EMA-26日EMA。然后根据此差离值,计算9日EMA值(即为MACD值);将DIF与MACD值分别绘出线条,然后依“交错分析法”分析,当DIF线向上突破MACD平滑线即为涨势确认之点,也就是买入讯号。反之,当DIF线向下跌破MACD平滑线时,即为跌势确认之点,也就是卖出讯号。
(2)应用法则:
①DIF和MACD在0以上,大势属多头市场。
②DIF向上突破MACD时,可作买;若DIF向下跌破MACD时,只可作原单的平仓,不可新卖单进场。
③DIF和MACD在0以下,大势属空头市场。
④DIF向下跌破MACD时,可作卖;若DIF向上突破MACD时,只可作原单的平仓,不可新买单进场。
⑤高档二次向下交叉大跌,低档二次向上交叉大涨。
第二个:DMA指标
DMA指标利用两条不同期间的平均线,计算差值之后,再除以基期天数。它是两条基期不同平均线的差值,由于其是将短期均线与长期均线进行了协调,也就是说它滤去了短期的随机变化和长期的迟缓滞后,使得其数值能更准确、真实、客观地反映股价趋势。故它是一种反映趋势的指标
应用法则:
①DMA是两条基期不同平均线差值。实线向上交叉虚线,买进。
②实线向下交叉虚线,卖出。
③DMA 也可观察与股价的背离。
第三个:EXPMA指标
EXPMA 译为指数平均数,修正移动平均线较股价落后的缺点,本指标随股价波动反应快速,用法与移动平均线相同
第四个:TRIX指标
TRIX(Triple Exponentially Smoothed Moving Average)中文名称:三重指数平滑移动平均,长线操作时采用本指标的讯号,可以过滤掉一些短期波动的干扰,避免交易次数过于频繁,造成部分无利润的买卖,及手续费的损失。本指标是一项超长周期的指标,长时间按照本指标讯号交易,获利百分比大于损失百分比,利润相当可观
应用法则:
①盘整行情本指标不适用。
②TRIX向上交叉其MA线,买进。
③TRIX向下交叉其MA线,卖出。
④TRIX与股价产生背离时,应注意随时会反转。
⑤TRIX是一种三重指数平滑平均线。
第五个:VR指标
成交量比率(简称VR),是一项通过分析股价上升日成交额(或成交量,下同)与股价下降日成交额比值,从而掌握市场买卖气势的中期技术指标。主要用于个股分析,其理论基础是“量价同步”及“量须先予价”,以成交量的变化确认低价和高价,从而确定买卖时法。
(1)计算公式
VR=N日内上升日成交额总和/N日内下降日成交额总和
其中:N日为设定参数,一般设为26日
(2)应用法则:
①VR下跌至40% 以下时,市场极易形成底部。
②VR值一般分布在150%左右最多,一旦越过250%,市场极容易产生一段多头行情。
③VR超过450%以上,应有高档危机意识,随时注意反转之可能,可配合CR及PSY使用。
④VR的运用在寻找底部时较可靠,确认头部时,宜多配合其他指标使用。

动力煤交易总结

我的钢铁网

关于调整部分期货合约交易保证金标准和交易手续费标准的通知 各会员单位: 根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条及《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,对部分期货合约的交易保证金标准和交易手续费标准作如下调整: 一、自2022年3月10日结算时起,动力期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约的交易保证金标准调整为50%。

根据《郑州商品交易所期货交易细则》第二十六条规定,经研究决定,对部分期货合约交易指令每次最小开仓下单量作出如下调整: 一、自2022年3月8日当晚夜盘交易起,动力期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手 二、自2022年3月9日起,强麦期货2205、2207、2209、2211及2301合约交易指令每次最小开仓下单量调整为10手

各会员单位: 根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条及《郑州商品交易所期货结算细则》第二十七条规定,经研究决定,对部分期货合约的交易保证金标准和交易手续费标准作出如下调整: 一、自2022年3月4日结算时起,动力期货2205合约的交易保证金标准调整为60%,动力期货2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301及2302合约的交易保证金标准调整为40%。

根据《郑州商品交易所期货交易细则》第二十六条规定,经研究决定,自2022年2月21日当晚夜盘交易起,动力期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为2手,限价指令每次最大下单量调整为50手,市价指令每次最大下单量调整为10手 特此公告 郑州商品交易所 2022年2月18日

经研究决定,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将动力期货2302合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度、交易手续费标准和交易限额等有关事项公告如下: 一、交易保证金标准和涨跌停板幅度 动力期货2302合约的交易保证金标准为30%,涨跌停板幅度为10%。

各会员单位: 根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定,经研究决定,自2022年2月11日结算时起,动力期货2205合约的交易保证金标准调整为50% 按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的,仍按原规定执行 特此通知 郑州商品交易所 2022年2月8日 。

经研究决定,郑州商品交易所(以下简称郑商所)将动力期货2212合约的交易保证金标准、涨跌停板幅度、交易手续费标准和交易限额等有关事项公告如下: 一、交易保证金标准和涨跌停板幅度 动力期货2212合约的交易保证金标准为30%,涨跌停板幅度为10% 按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。