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2022年最佳外汇交易工具

最佳技术交易策略

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多; 在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空 这个策略参照国外的经验较适用于股指,在商品上的表现一般,所以此处收盘以股指为例。

量化交易主要有哪些经典的策略?

Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明,1993 年KeithFitschen 将该系统商业化发布,自发布之日起,该系统业绩一直名列前茅,在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上,包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次,60%的时间都持有仓位,平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢?因为它同时交易在多个不相关的市场,当某一品种损失时,另一品种可能获利。在一年的时间里,总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理,因此可以接受比较大的资金量。

Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发,是一个长线趋势交易系统,依赖简单的数学公式完全客观地进行交易,不带主观成分,并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布,其核心优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针对不同的市场都是用采同一套规则和参数,并没有进行最优化处理,属于非曲线匹配系统,样本外测试和样本内测试的结果一致,并且在发布后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用,由于是日线模型,因此不需要天天盯市,所有的进场出场指令均在下一日的开盘执行,有时候也可能很多天没有交易。

Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天,该系统的一大特色是,交易终止点不是根据价格,而是根据持仓时间而定。

  • Checkmate trading system

Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统,该系统最大的特点是,它的目标不是最大化利润,而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数,因此避免了过度优化和曲线匹配的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格,可能在跟踪时同时监控多个品种,但交易很少,这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是中线交易系统,目的是捕捉中线趋势,它采用改进趋势过滤,这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最近高点或低点离场,这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同,它能迅速止盈离场,因此Checkmate 让交易者的心理相对舒适。

  • Golden SX trading system

Golden SX 系统发布于1995 年,到目前16 年的时间里,仅2005 最佳技术交易策略 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品种上,并且采用相同的交易法则。Golden SX 最佳技术交易策略 采用一个十分有效的指标GSX Indicator,在开始交易前会先等市场有小幅回调再介入,以此来改进交易的成功率。系统有两种止损方法,一个是资金保护止损点,另一个是持有头寸后基于盈利的止损,这样可以保护资金的同时保证盈利。

新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可以对其中2 个参数做一定优化,也可以不优化。1983 年-2010 年的测试显示,该系统有60%的时间持有头寸,多个市场的平均胜率在56%左右。

  • Ready-Set-Go trading system

Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统,可以使用在多个市场,自2000 年公布以来都是使用相同的法则和参数,参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可以使用在多个市场,自1970 以来至2011 年中,系统交易于8 个市场,在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率43%,平均每年每个市场交易3-4 笔。

Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化,持仓时间从一两周至半年不等,极少数情况会持仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损,可以为百分比止损,或是资金止损。

  • STC S&P Daytrade trading system

该系统每月平均交易10 笔左右,每天交易不超过2 笔。市场总是有起有伏,该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖,超买的市场应该卖出头寸,超卖的市场应该买入头寸。第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间,高于开盘价某些点位即买入,低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向,或是遇到跳空开盘,这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这种日子在目前的市场正在不断增多,因此有一套"Superior Clear-OutReversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。最后,该系统每天都有不同的风险暴露,因此需要设臵止损,系统采用"Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。

日内交易策略日内的经典策略有:

较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱 最佳技术交易策略 形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合 理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。

九种最常用有效的交易技术指标,你用过几种?

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  • 趋势跟随指标——用来确定趋势和趋势强度;
  • 动量指标——用来衡量当前价格波动相对于之前一段时期的强弱;
  • 波动性指标——和名字一样,用来衡量波动性。

移动均线是很流行的日内交易指标,可用做顺势或逆势交易指标。它代表的是过去一段时间收盘价的均值。(相关阅读《如何用好移动均线指标?我手上有一份高阶策略解读(多图解析)》)

MACD指数平滑移动平均线

RSI指数最开始是1978年J. Welles Wilder创造提出的,如今依然使用非常广。RSI衡量的是最近价格变化的幅度,读数在0-100之间。该指标主要用于确定市场处于超买还是超卖。数值高于70通常意味着市场超买,低于30则意味着超卖。

基于RSI的一种常见交易策略是,当RSI跌破30点时买入,升至70时选择卖出。不过,RSI交易策略更适合用在非趋势市场,如果市场处于趋势中,RSI指标可能在很长一段时间内保持超买或超卖状态。因此在交易时,最好能叠加不同的指标,并增加使用信号过滤工具。(相关阅读《高级讲师付费培训课分享:实例解析RSI指标5个重要实战运用》)

简单易懂的交易系统:无需任何技术指标的最佳趋势交易策略

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  • 支撑水平定义:支撑位是价格在下跌一段时间后反弹的水平。你在价格图表上看到一个“波谷”的支撑位。
  • 阻力水平定义:阻力位是价格在上涨一段时间后回测的水平。你会在价格图表上看到阻力位是一个“波峰”。

最佳趋势交易策略交易规则

  • 如果你知道自己在寻找什么,你可以在所有时间框架内的图表上看到这种价格行为形态。
  • 这种价格行为形态易于观察和理解,并通过非常简单的交易规则进行交易。
  • 如果你使用更大的时间框架图表,你赚取的点数就越多,因为风险回报对这个交易系统非常有利。
  • 所有交易策略都有其弱点,所以这个策略不是100%准确的“交易圣杯”,因此在使用该策略时,需要确认是否具备相应的交易条件。
  • 有时价格不会出现并重复测试那些被突破的支撑或阻力水平,即便你在图表前一直等待这种情况发生。

“很多交易者最常犯的错误就是交易次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时,就像进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是基于主动的地位耐心的等待交易良机。”—— 汤姆·鲍德温

5种经典程序化日内交易策略

量化密码库 于 2019-07-05 15:17:45 发布 24813 收藏 最佳技术交易策略 98

1、菲阿里四价

2、横盘突破

日内交易策略,收盘平仓;

横盘突破在过去30根K线的高低点围绕中轴上下0.5%的范围内波动时;

上轨=过去30根K线的最高价;

下轨=过去30根K线的最低价;

当价格突破上轨,买入开仓;

当价格跌穿下轨,卖出开仓。

3、唐奇安通道

4、R-Breaker

反转:

突破:

在空仓的情况下,如果盘中价格超过突破买入价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做多;

在空仓的情况下,如果盘中价格跌破突破卖出价,则采取趋势策略,即在该点位开仓做空

这个策略参照国外的经验较适用于股指,在商品上的表现一般,所以此处收盘以股指为例。

5、Dual Thrust

Dual Thrust与R-Breaker一样,曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面:Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间)的设置上,引入前N日的四个价位,使得一定时期内的Range相对稳定,可以适用于日间的趋势跟踪;Dual Thrust对于多头和空头的触发条件,考虑了非对称的幅度,做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数,也可以通过参数K1和K2来确定。